Rsi 3 Estrategia Comercial

Sistema avanzado # 3 (entrada limpia: RSI + estocástico completo)

Enviado por Edward Revy el 13 de mayo de 2007 - 15:40.

La estrategia actual ha ganado los corazones de muchos comerciantes de la divisa. Y por qué no cuando tiene un gran potencial ganador.

Requisitos / configuración de la estrategia:

Duración: diario

Par de divisas: cualquier

Configuración de operaciones: SMA 150,

RSI (3) con líneas horizontales en 80 y 20,

Estocástico completo (6, 3, 3) con líneas horizontales a 70 y 30.

Reglas comerciales:

Entrada para la tendencia alcista: cuando el precio está por encima de 150 SMA busque RSI para bajar por debajo de 20. Entonces mira estocástico - una vez que las líneas estocásticas crossover ocurren y es (debe ser) por debajo de 30 - ingrese Long con una nueva barra de precios.

Si al menos una de las condiciones no se cumple - permanecer fuera.

Frente a la tendencia a la baja: cuando el precio está por debajo de 150 SMA, espere a que el RSI pase por encima de 80. Entonces, si poco después aparece un cruce de líneas estocásticas por encima de 70 - escriba Corto.

La parada de protección se coloca en el momento de la entrada y se ajusta a la oscilación más alta / baja más reciente.

Los beneficios se van a tomar de la siguiente manera:

Opción 1 - usando estocástico - con las primeras líneas estocásticas cruzadas por encima de 70 (para tendencia alcista) / por debajo de 30 (para tendencia bajista).

Opción 2 - usando una parada de arrastre - para una tendencia alcista se activa una parada de arrastre por primera vez cuando el Estocástico alcanza los 70. Una parada de arrastre se sitúa por debajo del precio más bajo de la barra anterior y se mueve con cada nueva barra de precios.

Esta estrategia permite establecer con exactitud buenas entradas con una buena administración del dinero - los riesgos / paradas de protección son muy estrechos y los beneficios potenciales son altos.

La estrategia comercial actual puede mejorarse cuando se trata de definir las mejores salidas. Por ejemplo, una vez en los comerciantes comerciales también puede tratar de aplicar Fibonacci estudiando a los cambios más recientes. De esta manera pueden predecir retracements a corto plazo y asegurarse de que no serán retirados del comercio con anticipación y seguirán persiguiendo objetivos de ganancias en los niveles de extensión de Fibonacci.

Negociación rentable de Forex a todo el mundo!

Edward Revy,

http://forex-strategies-revealed. com/

Copyright y copia; Estrategias Forex Revelado

RSI Trading Juego de Estrategia

Backtest una estrategia de comercio RSI simple con esta hoja de cálculo web-conectado & # 8211; Jugar un juego de comercio de valores de fantasía!

La hoja de cálculo descarga los precios históricos de su ticker elegido, y algunos desencadenadores de VBA compran o venden puntos cuando el índice de fuerza relativa (RSI) sube o baja por debajo de los valores definidos por el usuario.

Obtenerlo desde el enlace al final de este artículo.

La lógica de negociación no es sofisticada o compleja (se describe con mayor detalle a continuación).

Sin embargo, puede utilizar principios similares para desarrollar y volver a probar estrategias mejoradas. Por ejemplo, podría codificar un esquema que utilice varios indicadores (como ATR o el oscilador estocástico) para confirmar tendencias antes de activar puntos de compra / venta.

Antes de que usted pida, déjeme hacer algunas cosas claras sobre la hoja de balance.

No es una estrategia comercial realista

No se incluyen costes de transacción u otros factores

La VBA demuestra cómo puede codificar un simple algoritmo de backtesting & # 8211; Siéntase libre de realzarlo, romperlo aparte o simplemente el geek hacia fuera

Pero lo más importante, es un juego & # 8211; Cambiar parámetros, probar nuevas acciones y divertirse! Por ejemplo, la hoja de cálculo calcula la tasa de crecimiento anual compuesta de su olla de inversión; Tratar de obtener este número tan alto como sea posible.

La hoja de cálculo le permite definir

Un ticker de acciones, una fecha de inicio y una fecha de finalización

Una ventana RSI

El valor de RSI por encima del cual desea vender una fracción de su stock

El valor de RSI por debajo del cual desea vender una fracción de su stock

La fracción de acciones para comprar o vender en cada comercio

La cantidad de dinero que tiene el día 0

El número de acciones a comprar en el día 0

Después de hacer clic en un botón, algunos VBA comienzan a marcarse entre bastidores y

Descarga los precios históricos de las acciones entre la fecha de inicio y la fecha de finalización de Yahoo

Calcula el RSI para cada día entre la fecha de inicio y la fecha de finalización (eliminando, por supuesto, la ventana RSI inicial)

En el Día 0 (que es el día antes de comenzar a cotizar) compra una cantidad de acciones con su caja de efectivo

A partir del primer día, vende una fracción definida de acciones si el RSI sube por encima de un valor predefinido o compra una fracción de acciones si el RSI desciende por debajo de un valor predefinido

Calcula la tasa de crecimiento anual compuesta. Teniendo en cuenta el valor de la caja original de efectivo, el valor final de efectivo y acciones, y el número de días de comercio.

Tenga en cuenta que si el RSI desencadena una venta, la lógica tiene que desencadenar una compra antes de que una venta pueda ser activada de nuevo (y viceversa). Es decir, no puede tener dos activadores de venta o dos disparadores de compra en una fila.

También obtendrá una trama del precio de cierre, RSI y los puntos de compra / venta

Usted también consigue una trama de su riqueza de fantasía total crece con el tiempo.

Los puntos de compra / venta se calculan con el siguiente VBA & # 8211; Siguiendo la lógica es fácil

Cómo aplico Connors & # 8217; RSI (2) a los retiros de la negociación

29 de septiembre de 2009 por Richard Miller

Como mencioné en la Parte I de esta serie (Retrasos de negociación en las mejores acciones de Wall Street, el 21 de julio de 2009). Hay dos enfoques comúnmente utilizados en el comercio: las acciones de negociación de ruptura (defendido por IBD, entre otros) y las acciones comerciales retrocediendo (defendido por L. Connors, entre otros). Estoy particularmente interesado en cómo estos enfoques se aplican a las poblaciones de comercio fundamentalmente sólida, especialmente aquellos con valor dejado en su precio. Aquí, describiré una estrategia dirigida a los retiros comerciales.

Si usted está buscando para el comercio de una de las estrategias más poderosas pullbacks disponibles para los comerciantes de hoy, la orden de nuestra guía actualizada recientemente # 8211; La Estrategia de Retrasos Largos & # 8211; Haciendo clic aquí hoy.

Se seleccionaron 32 acciones para demostrar una estrategia que desencadena una compra al final del día cuando su RSI (2) cae por debajo de un valor de activación (2,5, 5,0, 10 ó 20) y una venta al final del día cuando su RSI (2 ) Se cierra por encima de 70. Todos los oficios se ejecutaron entre el primero de enero y el 25 de septiembre de este año. Estos 32 eran valores fundamentalmente sólidos, determinados por una serie de pantallas fundamentales, con un valor que permanecía en su precio, como lo indican sus respectivas ratios de PEG. Cada uno había sido una selección TSM en el último trimestre.

Por ejemplo, considere el Comercio 2 (Gráfico I) que requirió que el RSI (2) cerrara por debajo de 5.0 antes de que uno entrara largo cerca del cierre. La posición se cerrará al final del día cuando el RSI (2) exceda de 70. Tenga en cuenta que ambas decisiones comerciales se harían en los últimos cinco minutos de cada sesión de negociación. Utilizando esta estrategia, estas 32 acciones habrían generado 138 operaciones (79,0% ganadoras) y una ganancia promedio de 70 centavos por acción negociada (el mejor porcentaje de ganancias de las cuatro estrategias, aunque la Estrategia 1 tuvo un mejor beneficio promedio en el comercio). Tenga en cuenta que las casillas rojas destacan las acciones que generaron pérdidas totales. Los siguientes resultados de ganancias / pérdidas (+ $ 73,950) podrían haber sido generados a partir de la Estrategia 2 haciendo 150 operaciones de 1,000 acciones cada una.

Si bien cada una de estas cuatro estrategias proporcionan muy buenos puntos de entrada y salida para estas acciones de calidad, prefiero la combinación de la tasa de ganancias al número de operaciones ofrecidas por la segunda estrategia debido al número de operaciones. Observe también, la última fila que muestra que durante este mismo período de tiempo, SPY (ETF para S & amp; P 500), generó pérdidas con las cuatro estrategias.

El siguiente gráfico de precios a seis meses para CPLA muestra dónde ocurrieron cinco de las operaciones de la estrategia 3. Aunque todos eran rentables, una salida que permitiera quedarse unos días más tarde en el comercio habría producido mejores retornos. Exigir que las acciones estén por encima de su promedio móvil de 200 días probablemente habría eliminado las operaciones más riesgosas.

Finalmente, considere cómo la presión de compra y venta varía para un stock de calidad que tiene valor. Una vez identificado, todo el mundo quiere poseerlo (que somos tú y yo, así como las instituciones) para que la presión de compra se convierta en la conducción de su precio más alto, finalmente a un punto donde se convierte en extremadamente sobrecomprado: los inversores dejan de comprar; Los comerciantes venden sus posiciones y los vendedores cortos pasan a detectar el estado de sobrecompra. La presión de venta gana temporalmente y cae el precio. El retroceso comienza, pero todo el tiempo, las instituciones, los inversores y los comerciantes buscan un punto de reentrada: en el apoyo de una media móvil importante (20, 50 o 200 días), a un cambio previo de precios (anterior valle o colina ) O en un nivel mayor de Fibonacci (38,2, 50 ó 61,8%). Aunque mi trabajo usando encuestas de reconocimiento de patrones ha demostrado que hay algo simétricamente agradable sobre los niveles de Fib que hace que la gente reaccione allí, estas áreas de apoyo no son mágicas, simplemente auto-realizables porque el dinero inteligente reacciona ahí. Negociar (o invertir en) acciones de calidad en retirada presenta una oportunidad de alto riesgo y bajo riesgo para el individuo así como para las instituciones.

Richard Miller. Doctor en Filosofía. & # 8211; Estadísticas Profesional, es el presidente de TripleScreenMethod. com y PensacolaProcessOptimizaton. com.

¿Has cambiado a ConnorsRSI?

Tres métodos para negociar RSI

Puntos de conversación:

El Índice de Fuerza Relativa puede ser un indicador extremadamente versátil Como cualquier otro indicador, nunca será perfectamente predictivo Compartimos tres formas de negociar con RSI, usando varios enfoques

Los indicadores pueden ser peligrosos.

Como comerciantes, pueden ayudarnos a simplificar los procedimientos anteriores en el gráfico; Pero sin un contexto adecuado, los indicadores pueden hacer que los comerciantes pierdan cantidades significativas de dinero.

La razón de esto es simple: los indicadores no tienen mejores posibilidades de predecir el futuro con el 100% de precisión que cualquiera de nosotros como lo hacen los seres humanos.

Con el análisis técnico, eso es todo lo que realmente estamos haciendo: Mirar el pasado para tener una idea de cómo el mejor comercio de futuros movimientos de precios. El análisis técnico puede ayudar a los comerciantes a asociar las probabilidades de éxito; Y los indicadores pueden ayudar a los comerciantes a identificar con mayor facilidad configuraciones de alta probabilidad.

Uno de los indicadores más universalmente aceptados es RSI, o Índice de Fuerza Relativa. Esto es a menudo uno de los primeros indicadores que un comerciante aprende; Y después de ver que no siempre funciona, RSI a menudo se convierte en uno de los primeros indicadores que los comerciantes aprenden a ignorar o olvidar.

Pero RSI puede ofrecer a los comerciantes un poco más que sólo lo que puede hacer por defecto. En este artículo, vamos a ver tres métodos para el comercio de RSI.

El uso predeterminado de RSI

Cubrimos esto en el artículo RSI: Índice de Fuerza Relativa. También creamos un curso de Brainshark para ayudar a los comerciantes a aprender mejor el indicador.

Si a usted le gusta asistir a la Brainshark, puede hacerlo en el siguiente enlace: RSI Lesson via Brainshark. Después de completar la información en el libro de visitas, comenzará la lección.

La forma predeterminada de intercambiar RSI es esperar a que el valor del indicador se mueva en & lsquo; Overbought (por encima de 70) & rsquo; O "Sobreventa (por debajo de 30)" Como se muestra a continuación.

Identificación de Fuerza Relativa

Una vez que RSI comienza a moverse de esa área, los comerciantes pueden mirar para desencadenar un comercio en la dirección opuesta (vender cuando el precio sale del territorio de sobrecompra y comprar cuando RSI sale del territorio de sobreventa).

Esto, en sí mismo, puede ser eficaz; Particularmente cuando se observan en los gráficos a largo plazo y junto con la gestión del dinero eficaz.

Método # 1: Gráfico Diario con Razón de Riesgo de 1 a 2

La forma más sencilla de negociar con RSI también puede ser una de las más eficaces.

Como ejemplo, EURUSD tuvo cinco cruces RSI en el gráfico diario en 2013, todos los cuales fueron entradas de venta como RSI bajó y 70. Cada uno de ellos se identifican y numeran en el siguiente cuadro:

RSI Crossovers puede preceder a enormes movimientos

Creado con Marketscope / Trading Station II

Tenga en cuenta que de los 5 casos de RSI crossover en el gráfico anterior, tres se llevó a cabo inmediatamente antes de 500 inversiones pip.

Más interesante: el par se mantuvo más alto en el año; Abriendo el año en 1.3183, y cerrando en 1.3776. Y, sin embargo, sólo vimos 5 señales, todas las cuales eran contra-tendencia; Y 3 de los cuales podría haber funcionado maravillosamente.

Así, a pesar de que EURUSD trabajó más alto durante el año, tres de las cinco señales de venta por RSI podría haber equiparado a operaciones rentables.

Los comerciantes pueden dar un paso más allá al ajustar su relación riesgo-recompensa; Porque, después de todo, los crossovers de RSI son entradas de contra-tendencia que buscan retracements a corto plazo. Si estos retrocesos se convierten en una inversión completa (como la señal # 1 en el gráfico anterior), el retorno potencial podría ser grande y desproporcionado.

Método # 2: Retrasos de captura con Divergencia RSI

RSI Divergencia puede ser una forma muy interesante para el comercio con la fuerza relativa. Mi colega Walker Inglaterra describió hermosamente la divergencia RSI en el artículo, How to Trade RSG Divergence.

Uno de los atractivos más brillantes de la Divergencia RSI es el potencial de grandes reversiones.

Divergencia RSI

Creado con Marketscope / Trading Station II

La importancia clave con la divergencia RSI es la gestión del riesgo; Porque si la tendencia no se revierte, el comercio puede ser extremadamente costoso como el comerciante se sienta en una posición de la contra-tendencia.

RSI divergencia puede ser más rara que las entradas RSI estándar, pero los comerciantes todavía tienen que mirar a estas configuraciones potenciales con el contexto: Usando relaciones riesgo-recompensa de 1 a 2 o más al buscar reversos. En el artículo How to Trade Reversals. Vamos más profundamente detrás de la importancia y la aplicación de la gestión de riesgos al pisar en estos terrenos traicioneros.

Método # 3: Como un disparador con un filtro de tendencia a largo plazo

El análisis de tiempo múltiple puede aportar un valor considerable al operador técnico; Cuya clave es permitir al comerciante asimilar la acción de precios desde distintos puntos de vista.

Los comerciantes pueden mirar el gráfico a largo plazo para tener una idea para la dirección general de la tendencia; Y luego mirar para entrar en el gráfico de corto plazo en consideración de la tendencia a largo plazo. El gráfico a más largo plazo trae el lujo de permitir que el comerciante vea el & quot; más grande cuadro, & rsquo; Mientras que el plazo más corto permite al comerciante obtener más granular con su entrada y detener la colocación.

Un ejemplo primario de esta forma de análisis sería la combinación del Diario y el gráfico de 4 horas. Los comerciantes pueden observar la tendencia en el gráfico diario, y luego después de la clasificación de la tendencia puede mirar para colocar las entradas en el gráfico de 4 horas.

Repasamos esta estrategia, así como horizontes más cortos ya largo plazo en el artículo, Trading Trends with RSI.

Los operadores pueden clasificar las tendencias en el gráfico diario con cualquiera de una serie de mecanismos de identificación de tendencia: Acción de precios, promedios móviles y ADX (el índice de dirección promedio) son opciones muy populares al clasificar las tendencias.

Después de que el comerciante ha identificado la tendencia, se puede mover hacia abajo el marco de tiempo inferior a buscar para desencadenar una entrada en la dirección de esa tendencia. En el ejemplo siguiente, el comerciante ya ha identificado la tendencia como "arriba" En el gráfico diario, y ha bajado al gráfico de 4 horas para ingresar a la posición:

El análisis de tiempo múltiple puede ayudar a los comerciantes a utilizar RSI de manera más eficaz

- Escrito por James Stanley

James está disponible en Twitter @JStanleyFX

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Recientemente hemos comenzado a grabar una serie de videos de Forex en una variedad de temas. Apreciaremos enormemente cualquier comentario o información que pueda ofrecer sobre estos videos Forex:

SMA, RSI & # 038; ESTRATEGIA COMPLETA DE NEGOCIACIÓN FOREX

RSI (3) con líneas horizontales a 80 y 20

Estocástico (6, 3, 3) con líneas horizontales a 70 y 30

Iniciar una posición de compra en una nueva barra de precios cuando el precio está por encima de los 150 SMA, el RSI sube por debajo de la línea horizontal 20 y el estocástico experimenta un cruce por debajo de su marca horizontal de 30.

Coloque la pérdida Stop 150 pips fuera de la entrada ya que se trata de una estrategia de negociación a largo plazo.

Exit Strategy / Take Profit:

Un inversor es libre de salir de una posición cuando la primera línea estocástica cruza la otra línea desde arriba.

EMA, RSI & amp; ESTRATEGIA COMPLETA DE NEGOCIACIÓN FOREX

A partir del gráfico anterior, es visible que una compra se activó con éxito en la formación de acciones de precios por encima de la SMA 150. Los otros índices para este sistema de comercio es RSI (3) y el Stoch (6, 3, 3), se molestan Tenían sus formaciones por debajo de las 20 y 30 líneas horizontales respectivamente. Esta fue una clara entrada LONG.

Inicie una entrada de venta cuando la SMA 150 esté por encima de las acciones de precio o las formas de candelero debajo de la línea SMA 150. El RSI (3) debe estar por encima de la marca de 80 y el crossover estocástico también está por encima de la línea horizontal 70.

Puede salir de las posiciones cuando las líneas estocásticas se cruzan por debajo de las 20 líneas horizontales.

Simple Swing estrategia de negociación con RSI (2)

Recientemente, abrí SharePlanner a las publicaciones de los invitados, principalmente durante el fin de semana. Hoy tengo un artículo de Hung Tran en SwingDragon. Que también es un colaborador regular de la sala de chat SharePlanner, proporcionando un montón de sólidas opiniones diarias y análisis en el mercado. Su post a continuación describe una estrategia simple swing-trading que utiliza que es muy adaptable para cualquier comerciante de usar. Si también está interesado en publicar sus artículos en SharePlanner, simplemente mándenme un correo electrónico usando mi página de contacto.

En este artículo, quiero compartir con todos ustedes una estrategia de comercio simple swing que he aprendido y personalizado a mi estilo de comercio propio. He encontrado esta estrategia para ser absolutamente exacta si se ejecuta correctamente. A pesar de que la recompensa potencial no puede ser alto, pero la duración del tiempo que el comerciante tiene que mantener el stock es muy corto para reconocer los beneficios y pasar al siguiente comercio. Otra ventaja es que la pérdida de stop se puede colocar justo debajo de la baja del día de entrada y por lo tanto incurrir en una entrada de riesgo muy bajo.

Negociación con RSI (2)

El indicador RSI (2) ha ganado mucha atención de la blogosfera. Un número de bloggers compañeros (Woodshedder, IBDIndex, Bill Rempel y Dogwood vienen a la mente) han estado haciendo todo tipo de cosas ingeniosas con él y yo recomiendo que la gente orientada TA se conectan a esa discusión.

En este informe voy a probar el indicador en su forma más simple y ver cómo su rendimiento ha evolucionado con el tiempo (y por qué el comercio como una estrategia estática podría ser un enfoque peligroso).

¿Desconocido del RSI (2)? Lea esta cartilla de StockCharts. com. El RSI corto usado aquí (2 días en lugar de los 14 días habituales) está midiendo cómo overbought / oversold el mercado está en la historia muy reciente. Vea el gráfico de muestra a continuación (RSI en el panel superior).

He leído muchas interpretaciones diferentes de RSI (2), pero en su forma más simple, los comerciantes van mucho tiempo cuando el RSI es muy bajo (es decir, sobreventa) y corto cuando es muy alto (es decir, sobrecompra). En el siguiente gráfico he asumido que un comerciante fue largo el S & amp; P 500 en cierre de hoy cada vez que el RSI cerró por debajo de 10 y corto cada vez que cerró por encima de 90. A partir de 2000 (sin fricción sin retorno sobre el efectivo).

[Logarítmicamente escalado]

Y para los amantes del número:

Claramente desde el comienzo de esta década la estrategia ha sido muy predictiva de los rendimientos del día siguiente. Me gusta especialmente estos resultados porque (a) para un indicador contrario "extremo", se desencadena con bastante frecuencia (alrededor del 24% de todos los días), y (b) a pesar de que la mayoría de los indicadores contrarios a corto plazo fracasaron miserablemente en octubre / noviembre 2008, este enfoque resistió bien la tormenta.

Pero también hay cosas que no me gustan. En primer lugar, la gráfica anterior hace que sea difícil de ver, pero la estrategia pasó por un largo período de sequía alrededor de 2004 y 2005, donde no era muy predictivo de los retornos. Compounding que es el hecho de que antes de aproximadamente 1997, RSI (2) no funcionó en absoluto como un indicador contrarian.

Vea el gráfico abajo. Las mismas reglas de negociación de 1970.

[Logarítmicamente escalado]

Antes de alrededor de 1980 (es decir, a la izquierda de la primera línea azul punteada), el indicador funcionaba exactamente igual que en la actualidad (es decir, a la derecha de la segunda línea azul punteada). Los resultados entre estos períodos fueron mixtos. Esto es muy reminiscente de la evolución del seguimiento diario que he discutido un número de veces en este blog.

Creo que RSI (2) tiene alas en el mercado de hoy. He estado pensando en agregar un indicador de OB / OS a corto plazo "extremo" al informe del Estado del Mercado, y por ahora, RSI (2) lo será (esperamos verlo en el próximo informe). El informe completo de SOTM es adaptativo, lo que significa que debe detectar si este indicador deja de funcionar en el futuro.

Pero me atrevería a intercambiar el RSI (2) en la forma sencilla que he descrito aquí como una estrategia estática. Creo que el rendimiento antes de finales de los 90 e incluso en los puntos de esta década indican que esta estrategia podría en algún momento volver a sus viejas maneras.

[Editar: haga clic para obtener un resumen de las entradas relacionadas con RSI (2)]

Feliz Comercio,

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Esta es una interpretación de Larry Connors RSI 2 estrategia. El sistema 0

Descripción para RSI_2 SID 418

Esta es una interpretación de Larry Connors RSI 2 estrategia. El sistema utiliza un indicador RSI simple trabajando en un período de 2 días a lo largo de 200 días de EMA & # 8230;

Notas para esta cuenta de Trading:

Esta es una interpretación de Larry Connors RSI 2 estrategia. El sistema utiliza un indicador RSI simple trabajando en un período de 2 días a lo largo de un EMA de 200 días. La estrategia original de Connors implicó la compra cuando el valor de RSI cayó debajo de 10 mientras que esto se consideró pesadamente oversold y que vendía cuando el valor de RSI está sobre 90 mientras que esto fue considerado como pesadamente overbought. En nuestro ejemplo, estos límites son ligeramente diferentes.

Desglose del sistema:

& # 8211; Va largo cuando el valor RSI es inferior a 20 y el precio de cierre está por encima del período 200 EMA,

& # 8211; Va corto cuando el valor RSI es superior a 95 y el precio de cierre está por debajo del período de 200 EMA.

& # 8211; Se ejecuta en un período de tiempo de 1 hora.

& # 8211; Operaciones EURUSD, GBPUSD, USDJPY.

& # 8211; $ 10000. 50000 unidades. Se recomienda mantener la misma relación de aumentar / disminuir las unidades en relación con el tamaño de su cuenta. Las unidades se pueden cambiar dentro de la sección de variables bajo & # 8220; Fixed & # 8221; objeto.

Reglas para esta cuenta de Trading:

Notas para este sistema de comercio:

Reglas para este sistema de comercio:

Bar lógica de eventos:

OrderFill lógica de sucesos:

Estrategia de comercio Forex RSI

El indicador RSI (Indicador de Fuerza Relativa) desarrollado por J. Welles Wilder se usa para medir las condiciones de mercado de sobreventa y sobreventa. Un valor entre 0 y 30 se considera sobreventa, mientras que un valor entre 70 y 100 se considera sobrecompra.

Los comerciantes de la divisa a menudo hacen el error enorme para negociar todas las señales overbought y sobrevendidas de RSI que conduce a los resultados comerciales pobres, especialmente en fuertes hacia arriba y hacia abajo. La estrategia forex RSI explica cómo usar correctamente el indicador RSI en dos sencillos pasos.

El primer paso es identificar la tendencia principal del par de divisas, el segundo paso es el comercio sólo en la dirección de la tendencia general. Tendencia hacia arriba Comprar dips Tendencia hacia abajo? Venta de mítines.

Enlace de descarga:

Indicadores Forex:

Como ejemplo tomamos la fuerte tendencia al alza en el par EUR / USD en el siguiente gráfico diario

Paso 1: Determinación de tendencia primaria. La tendencia es claramente hacia arriba y aquí se define por la línea de tendencia roja.

Los círculos verdes indican dónde había una buena oportunidad para los operadores de entrar en el mercado y aprovechar los fuertes movimientos ascendentes en el par euro / dólar.

3 RSI Trading hechos que usted debe saber

Publicado el domingo, 13 de diciembre de 2015 a las 3:56 am.

Hace poco leí que el indicador más popular de los comerciantes que usan el Bloomberg Professional Terminal es el RSI (Índice de Fuerza Relativa).

Esta es la primera vez que me he dado cuenta de una medida objetiva de la popularidad de cualquier indicador comercial.

Esto es mucho mejor que el usual & # 8220; La mayoría de los comerciantes utilizan X & # 8221; O los fondos de cobertura utilizan X & # 8221; Usted lee cuando la gente está hablando de los indicadores de comercio.

Voy a repetir lo que he dicho en muchos puestos de comercio? Un indicador sólo indica y también debe ser sintonizado en la acción de precios y la estructura de precios.

Si un indicador indica una resistencia de compra, pero a largo plazo es directamente sobrecarga, un comercio ganador no es el mayor resultado de probabilidad a menos que haya fuerza en el descanso.

Netpicks diseña todos sus sistemas de comercio con un ojo hacia mantener el cuadro grande así como la historia de la carta en mente. Cualquier persona que intente venderle un sistema comercial en el que acaba de conectar y reproducir ignora los indicadores sólo indica & # 8221; verdad.

RSI Orígenes

1978 vio un artículo publicado en Commodities Magazine por Welles Wilder donde el RSI fue presentado al público. Fue seguido en un libro de Wilder llamado New Concepts In Technical Trading Systems.

Es un oscilador de momento limitado que fluctúa entre un nivel superior de 100 y un nivel inferior de 0 que permite a los comerciantes utilizarlo como un indicador de sobrecompra / sobreventa. La configuración popular para medir el OB / OS de un instrumento es 80/20 & amp; 70/30.

El RSI oscila utilizando un cálculo que compara la fortaleza relativa de las ganancias en el precio de los días que se cierran por encima de los días anteriores cerca de la pérdida de precios en los días que cierran por debajo de los días anteriores.

Cálculo RSI = (100 - (100 / (1 + U / D))

Para ayudar en ese cálculo, Wilder sugirió que se usara un ajuste del indicador del período de 14 segundos. Como prácticamente todos los indicadores de negociación. Usted puede ajustar la mirada hacia atrás y los niveles de OS / OB y ​​de nuevo como todos los indicadores, no hay ningún ajuste mágico que va a producir un santo grial & # 8221; En términos de éxito comercial.

Al cambiar el período de retrocesión para su instrumento de negociación, trate de alinear los puntos de inflexión RSI en las líneas 80/20 o 70/30 con las vueltas en el mercado.

Si elige optimizar, es posible que desee probar si el tiempo dedicado a hacerlo realmente equivale a un borde significativo (y probado) para su sistema de comercio

Una mirada más larga hacia atrás aliviará la volatilidad del RSI, donde una mirada más corta hacia atrás verá más volatilidad en el indicador.

La conclusión es que estamos usando el indicador de fuerza relativa para indicar & # 8217; La fuerza en el mercado, así como el potencial de un giro en el mercado.

Sobreventa y niveles de sobrecompra

En el artículo original de Welder en 1978, el uso del RSI en términos de oversold / overbought no era el foco. Muchos comerciantes realmente utilizan estos niveles para el comercio, pero es importante saber que este no era originalmente el uso principal.

Estoy usando un período de vista atrás de 14 y los niveles de sobreventa y sobreventa son 30/70.

Es fácil ver que si ibas a empezar a buscar a corto una vez fuimos overbought en # 1, que sería muy decepcionado. Incluso cuando caemos abajo en # 2, el precio sigue siendo en un rango y fácilmente cortar un comerciante indisciplinado en pedazos.

El precio finalmente cae y entramos en el área de sobreventa en # 3. A niveles de sobreventa, el mercado está teóricamente maduro para una inversión, pero el mercado siguió cayendo a pesar de que se OS e incluso cuando el RSI estaba empezando a ángulo hacia arriba.

Recuerde que un mercado en OB / OS también puede ser considerado un mercado fuerte y buscando un comercio simplemente porque el RSI apunta a cualquiera de esas condiciones no significa que un comercio es inminente.

La forma más segura de jugar los niveles de OB / OS es esperar hasta que el RSI cambie de ese estado y luego buscar sus configuraciones comerciales.

HECHO: Los niveles OS / OB ciegos de negociación como se indica por el RSI no es un plan de comercio completamente desarrollado. El mercado puede permanecer en esos estados por un tiempo y continuamente tratando de negociar en la dirección opuesta puede terminar con su cuenta siendo agitada a cero.

Divergencia RSI

Esta fue la primera introducción al RSI en 1978. Simplemente, estamos buscando el indicador para divergir del precio.

Si el mercado está en una tendencia alcista, estamos comparando los máximos en el precio con los máximos en el RSI Si en una tendencia bajista, comparamos los mínimos

Este gráfico está en una tendencia alcista en el precio y el RSI traza el instrumento en el área de sobrecompra. Sabemos que simplemente no tomamos una posición corta hasta que tengamos algo contra el que enfrentar.

Piense en tener una confluencia de factores entrando en juego para apoyar el comercio.

El precio pone en un alto en # 1 en precio y en el indicador. En # 2, tenemos divergencia. El precio ha empujado a una nueva alta pero el RSI traza un colmo más bajo.

¿Hay una oportunidad de cortocircuito?

El precio pone en un alto mientras estamos indicando una condición de sobrecompra El precio pone en un precio más alto alto pero un RSI más alto alto y ha salido de la zona de OB El precio ha rompió una zona de resistencia potencial Vela de reversa que indica una prueba de falla de la alta

Después de que el precio viaje abajo, el RSI empuja en oversold en # 3 y sale en la vela siguiente. Esto puede tener en alerta para un largo comercio, pero necesitamos algo más para respaldarnos en el comercio.

El aumento de la acción del precio termina con un empuje hacia abajo en la parte superior del área del sistema operativo en # 4. El precio rompe el swing anterior bajo, pero el RSI pone en un nivel más alto.

Usted puede simplemente invertir lo que vimos en la oportunidad de cortocircuito para darle un potencial de comercio al alza

HECHO: Este es un ejemplo perfecto de divergencia usando el RSI. Hay momentos en los que se obtendrá la divergencia, pero el precio no reacciona de la manera que los libros de texto sugieren.

Es importante tener variables de apoyo a su comercio y es ahí donde el conocimiento de la estructura y la acción del precio le servirá muy bien.

Cambios de fallas RSI

Este es un uso interesante del indicador de fuerza relativa y puede atraer a algunos comerciantes.

No usamos la porción del precio del gráfico y nos enfocamos en los cambios del RSI. Esa es la idea, sin embargo, usted puede encontrar más fácil en la psique para alinear estas señales con lo que el precio te está diciendo.

RSI golpea la sobrecompra, sale de la zona de OB, pone en un columpio más bajo y el comercio es cuando el RSI rompe la baja como se indica con la línea negra Nos caemos en el sistema operativo y permanecer allí durante un tiempo. Las salidas de RSI y hay un oscilación pequeño que las tramas y el comercio está en la rotura de la zona alta del OB se salga y RSI pone en una cola más baja baja. El comercio está en la ruptura de la baja como se indica

El primer comercio tiene usted corto y usted se sentará a través de una acción de precio lateral. Dado el movimiento de movimiento hacia abajo y, a continuación, la falta de seguimiento inmediato, esto podría frustrar a muchos comerciantes.

El segundo comercio funciona desde el principio en que hay acción directa en su favor. La gestión adecuada del comercio sería vital, especialmente porque el precio estaba en una tendencia a la baja cuando entró.

El tercer oficio sería extremadamente doloroso. Usted entra en un rango e incluso cuando finalmente se rompe, el precio exhibe un fuerte regreso a la misma zona.

HECHO: Usted puede desear hacer pruebas extensas en este tipo de comercio. Incluso de este breve ejemplo, usted puede imaginar la multitud de problemas que podrían surgir que se pueden evitar si se sintonizó en la acción de precios y estructuras importantes.

Esto me recuerda a los comerciantes que comercian con el indicador CCI (commodity channel index) y prestan poca atención al precio.

Resumen de la negociación RSI

El índice de fuerza relativa tiene bastantes usos que aunque no perfecto, tiene potencial en un sistema de comercio bien pensado. No me sorprende que sea popular, pero como la mayoría de los indicadores (si no todos), no es enchufarlo y dejar que el comercio para usted.

La simplicidad y la robustez aparente pueden ser intrigantes para las pruebas adicionales.

Tal vez hay mérito de optimizar ligeramente por lo que el OS / OB de las líneas de indicador de nosotros con oscilaciones recientes en el mercado. Esto probablemente sería algo que usted quiere hacer en los cuadros de tiempo más alto (diarios, semanales) como intra-día tiene muchos más oscilaciones con que lidiar.

Hay otros períodos populares de vista atrás en el RSI, como 9 y 25, pero de nuevo, esto es algo que usted desea probar antes de implementarlo en su comercio.

Debo seguir diciendo que ningún indicador, a pesar del bombo y la promesa, es infalible. Sin duda, puede diseñar algunos sistemas de comercio extremadamente poderosos utilizando ellos, pero asegúrese de que la estructura, tales como los niveles de swing importante (soporte y resistencia) y otras estructuras, así como la acción de precio, se tiene en cuenta.